ИИ прогнозирует волатильность финансового рынка с повышенной точностью
Однако большинство этих моделей не поддаются обобщению на все рыночные условия из-за их неспособности улавливать нелинейные рыночные характеристики.
Исследователи кафедры машиностроения Университета Карнеги — Меллона создали новую гибридную модель глубокого обучения, которая сочетает в себе сильные стороны GARCH (Generalized-ARCH) с гибкостью глубокой нейронной сети с долговременной краткосрочной памятью , что позволяет точнее улавливать и прогнозировать волатильность рынка , чем любая из этих моделей по отдельности.
Вдохновленная машинным обучением на основе физики, которое напрямую встраивает физические законы в архитектуру модели глубокого обучения , команда объединила машинное обучение со стилизованными фактами, которые являются эмпирическими рыночными моделями, зафиксированными моделью GARCH.
Таким образом, новая модель, GARCH-Informed Neural Network (GINN), может учиться как на основе фактической истины, так и на знаниях, полученных моделью GARCH, чтобы понять как общие рыночные тенденции, так и более тонкие детали.
«Традиционные модели машинного обучения рискуют тем, что мы называем «переобучением», и это происходит, когда модель слишком точно имитирует данные, которым ее обучили», — объяснила Зеда Сюй, аспирант CMU и ведущий автор статьи, представленной на Международной конференции ACM по ИИ в финансах.
«Создавая гибридную модель , мы обеспечиваем обобщаемость и повышенную точность».
Модель GINN показала результаты на 5% лучше, чем модель GARCH, и команда увидела заметное повышение эффективности прогнозирования волатильности ежедневных цен закрытия по семи основным фондовым индексам по всему миру по сравнению с конкурирующими моделями.
«Эти результаты будут интересны не только инвесторам, использующим GARCH в качестве ресурса, — сказал Сюй, — но и нашей модели, которая представляет ценность для других приложений, включающих моделирование и прогнозирование временных рядов, например, для автономных транспортных средств и GenAI».
«Это отличный пример того, какую силу инженерные методы могут привнести в другие области», — сказал Крис МакКомб, доцент кафедры машиностроения.
«Черпая вдохновение из машинного обучения на основе физики и тесно сотрудничая с экспертами в данной области, мы представили новый способ построения общих моделей временных рядов для прогнозирования».
Нейросеть прогнозирует склонность к членовредительству с точностью 92% Международная команда исследователей из США и Греции создала новый инструмент на базе искусственного интеллекта, способный прогнозировать предрасполо …
Наука и Технологии 12:24, мая 10, 2024 | pravda.ru
Мезенцев и Набиуллина обсудили развитие финансового рынка Союзного государства Глава ЦБ отметила, что взаимодействие Центробанка России и Нацбанка Белоруссии отличают результативность и успешное профессиональное партнерство …
Экономика 14:26, февраля 27, 2025 | tass.ru
Банк России считает приоритетом для финансового рынка развитие долгосрочных сбережений Банк России назвал одним из приоритетных направлений для финансового рынка до 2027 года развитие долгосрочных сбережений. Об этом говорится в докладе …
Бизнес и Промышленность 00:26, сентября 17, 2024 | finam.ru
Экспертный совет «Ассоциации ФинТех» согласовал пакет новых стандартов открытых API для финансового рынка На заседании экспертного совета по внедрению открытых API при «Ассоциации ФинТех» был одобрен пакет из десяти... …
Интернет и Игры 00:26, сентября 24, 2025 | cnews.ruТесная площадка для крупных игроков // Институт финского ЦБ описал риски кредитования корпораций для финансового рынка РФ В свежем еженедельном мониторинге экономики России Института переходных экономик Центробанка Финляндии (BOFIT) описаны риски вынужденного прихода рос …
Экономика 18:24, июня 10, 2024 | kommersant.ruЭксперт Онищенко прогнозирует трехкратное увеличение рынка аренды в РФ Генеральный директор Агентства трансформации и развития экономики, Владислав Онищенко, заявил о трехкратном увеличении рынка аренды недвижимости в Ро …
Экономика 01:18, апреля 19, 2024 | pravda.ru
ФНС разъяснила особенности заполнения организациями финансового рынка форматов сведений о счетах клиентов - резидентов иностранных государств Письмо Федеральной налоговой службы от 27 апреля 2024 г. № ЗГ-2-17/6782@ “О рассмотрении интернет-обращения” …
Власть и Закон 00:06, июня 1, 2024 | garant.ru
МЭА прогнозирует нарастание превышения предложения нефти над спросом // Мониторинг рынка энергоресурсов Мировой спрос на нефть может достичь пика к 2029 году, а после — начать снижаться, следует из среднесрочного прогноза (охватывает период до 2030 года …
Экономика 02:06, июня 13, 2024 | kommersant.ru
Туристам границы не указ // MasterCard прогнозирует уверенный рост рынка международного туризма Исследователи MasterCard Economics Institute назвали главные тренды мирового туристического рынка для 2024 года. Эксперты отмечают уверенный рост спр …
Бизнес 07:00, мая 18, 2024 | kommersant.ru Люди с наибольшей точностью оценивают падающие объекты Ученые из Университета Нагои в Японии выяснили механизм, по которому человеческий глаз воспринимает движение объектов. Согласно их исследованию, опуб …
Наука и Технологии 09:12, мая 4, 2024 | pravda.ru ИИ-программа научилась диагностировать болезнь Паркинсона с точностью 96% Исследователи из Университета Флориды разработали ПО с искусственным интеллектом для диагностики болезни Паркинсона. Точность новой системы Automated …
Это интересно 14:26, марта 23, 2025 | incrussia.ru Создан новый метод предсказания деменции с точностью до 80% Ученые из Лондонского университета королевы Марии разработали новый метод диагностики деменции с точностью более 80% за девять лет до постановки офиц …
Наука и Технологии 07:24, июня 7, 2024 | ferra.ru Волатильность на рынках энергоносителей еще не ... «Последствия были огромными, и волатильность еще не закончилась», — заявила главный исполнительный директор Мег О’Нил во вторник в своем выступлении …
Экономика и Финансы 11:54, мая 22, 2024 | profinance.ru
СДЭК внедряет искусственный интеллект для прогнозирования грузопотока с точностью 98% Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявил о внедрении технологий искусственного... …
Интернет 07:26, июня 15, 2025 | internet.cnews.ru Крылья, вдохновленные колибри, определяют направление ветра с точностью 99% Био-инспирированное измерение ветра с использованием датчиков деформации на гибких крыльях может произвести революцию в стратегии управления полетом …
Наука и Технологии 14:26, января 3, 2025 | android-robot.com Найден способ исключить опасный рак простаты с точностью почти 100% Анализ мочи позволяет отличить медленнорастущий рак простаты от его агрессивной формы. Эта информация позволит врачам назначать меньше ненужных биопс …
Наука 20:00, апреля 18, 2024 | gazeta.ru В УрФУ обучили нейросети находить болезни глаз с точностью до 97% Ученые из Уральского Федерального университета (УрФУ), при участии коллег из Германии и Австралии, разработали набор данных для использования в нейро …
Наука и Технологии 23:42, апреля 30, 2024 | pravda.ru
Растущая волатильность нефти и золота Влияние на рынок:2ЗолотоРост золота постепенно перестаёт быть таким однозначным. За взлётом выше $2940 в начале недели последовал быстрый откат почти …
Forex 21:26, февраля 16, 2025 | fxteam.ru Инвесторы встретили рекордную волатильность на ... Процент торговых дней, когда S&P500 менялся на 2% в течение дня. Источник: Bloomberg «Это самый тихий, самый спокойный день с падением на 4%, который …
Экономика и Финансы 07:26, апреля 23, 2025 | profinance.ru Российский рынок акций - волатильность и непредсказуемость Вчерашние торги на российском рынке акций прошли максимально неоднозначно. Большую часть дня оба индексы провели в красной зоне. По итогам дня индекс …
Бизнес и Промышленность 14:06, мая 30, 2024 | finam.ru
KKR заявляет, что волатильность валют может стать ... Компания KKR & Co. предупреждает, что в 2025 году валютный рынок может стать источником проблем для инвесторов. По их мнению, растущий дефицит и угро …
Экономика и Финансы 00:26, декабря 23, 2024 | profinance.ru
EUR/USD: данные по инфляции из еврозоны и США могут усилить волатильность Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, после резкого падения в среду пара EUR/USD отскочила и закрылась …
Forex 23:00, мая 31, 2024 | fxteam.ru
Виртуальная реальность для рыб, показала, что роботы могут имитировать стайное поведение с высокой точностью Исследователи из Университета Констанц и Института поведенческой биологии Макса Планка (MPI-AB) совершили значительный прорыв в области робототехники …
Наука и Технологии 07:26, мая 1, 2025 | ixbt.com